十年婆娑、白驹过隙,和聚基金何以成为国内量化的先行者

新浪财经 张希   2022-12-08 本文章456阅读

2022年市场经历风格剧烈切换并且大跌的情况下,根据Win.d数据显示和聚在风控方面展现了非常突出的能力

图片来源Win.d请投资者谨慎参考

和聚基金何以穿越牛熊,被称为量化界先行者

这便是和聚2018-2021这几年来团队进行第三次量化投资体系升级的结果

为什么要进行第三次升级

据和聚基金总经理申龙讲:那还得从2018年开始说起。从2010年到2018年,基金业有个众所周知的 “冠军魔咒”,也就是说,年度业绩排名靠前的基金,在次年或者第三年往往表现平平甚至倒数,虽然每一家基金公司都意图打破这一“冠军魔咒”成为长跑冠军,但成功者往往寥寥。在操作更加激进的私募行业, 更有私募冠军从巅峰跌落至谷底。众多私募机构接连不断地倒下,从而和聚需要面临以下几个问题:

1. 私募怎么才能做到基业常青?

2. 基业长青的基础是能否把回撤率控制在3-5%以内?

3. 先不考虑市场牛熊,业绩能否做到持续稳健

基于这几个问题,和聚18年中旬逐渐开始进行第三次升级。。。

在这年间,和聚的股东一直期盼着和聚量化系统第三次升级的结果。和聚卧薪尝胆用了将近3年时间,构建新的100~300亿容量的模型,最终形成了新的系统量化工具——和聚智慧仓3.0。

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看来虽朔风不解,但终于在2022年给股东们交了一份完美的答卷:

这是一种新一代量化投资体系,其中包含了45项自主知识产权的核心技术,实现了多系统数据互联。

这个体系是“核武级”的量化工具,在控制风险的同时,还能提升和聚基金的绝对盈利。

士不可以不弘毅,任重而道远,和聚10年,从2011年开始到2018年,和聚神隐过2次。

第一次2011年,韬光养晦。实现了从“想”到“算”的转变

    和聚的第一次蛰伏,是2011年,和聚用了12个月。完成了一个很重要的转变,决策体系从主观到科学的转变,就是从“主观策略到量化策略”的转变。

当时在国内的基金公司,“量化”还基本上是这个概念性的东西,但是和聚已经开始建立自己的量化数学模型了,这是一次脱胎换骨的转变。说明了科学的决策不是“想”出来的,而应该是“算”出来的

之后的3年,2012、2013、2014,和聚所有的基金产品,都得到投资者者的认可。

第二次2015年,高瞻远瞩。实现了从“数据决策”到“智慧决策”转变

和聚的第二次蛰伏,发生在2015年。

2015年市场变化更加复杂,而原来的系统还不够“聪明”,对变化的应对有点“刻板”。2015年之前,和聚构建的数学模型,其实还只能叫“数据库处理决策体系”,它是一个相对固态的系统。

所以和聚用了10个月时间来对原来数学模型进行了根本性的改造,首次把“大数据+人工智能”运用到了科学决策系统中。这是一个最本质的飞跃。就是说,它的决策通过人工智能不断地深入学习而具有智慧了。

之后的2016、2017、和聚全天候策略连续3年进入私募排排网和朝阳永续的排名。

 

第三次2018年,卧薪尝胆。实现了从“亿级模型”到“百亿级智慧仓”升级

2018年初和聚系统展现了强大的未雨绸缪能力,在股市下跌之前触发了多次警报信号,25号时和聚清仓了70%的多头基金,26日和聚发布了《全球股市即将大幅调整》报告,结果,2018年上证指数下跌了30%,很多次事实证明,这个风控机制的算法可谓是算无遗策

 

工欲善其事,必先利其器。这便是和聚神隐几年的原因。

和聚基金是第一批从事“AI人工智能”量化对冲基金公司,是中国的量化私募的先行者,从早在2011年,就开始建立复合算法的数学模型到现在的和聚基金智慧仓3.0投资体系,并且十几年来,不断规避风险,稳健获利。

2020年《上海证券报》行业调研中,名列中国“双十基金”(成立十年以上,平均年化收益大于10%)第五名,十年以来,平均年化收益16.77%

而众所周知,大资本对市场的影响,是市场波动的关键因素。谁能洞察大资本的真实意图和走势,谁就在市场上立于不败。和聚基金从2010年3月成立至今,经历10余年市场检验,经历无数次行情的急剧变化,和聚基金总能在大跌之前规避风险,而在避开大跌之后,又能够精确捕捉到超跌反弹收益的原因。

所以,和聚基金被称为国内量化真正的先行者当之无愧。记者:张希


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